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システムトレード・売買ストラテジーpart39 [無断転載禁止]©2ch.net

1 :
山師さん
2017/05/04(木) 16:11:40.65 ID:H791aoGc
■まとめ
・システムトレードまとめページ@2ch
http://www7.atwiki.jp/systemtrade/
・株テンプレ置き場 @Wiki - 過去ログ
http://www9.atwiki.jp/kabutempra/pages/146.html

前スレ
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http://potato.2ch.net/test/read.cgi/stock/1446535053/
システムトレード・売買ストラテジーpart37 [無断転載禁止](c)2ch.net
http://potato.2ch.net/test/read.cgi/stock/1456902631/
システムトレード・売買ストラテジーpart38 [無断転載禁止](c)2ch.net
http://egg.2ch.net/test/read.cgi/stock/1476616365/
31 :
2017/05/08(月) 09:51:23.47 ID:Z6ZgIKkd
>>30
現場ですぐ使える時系列データ分析
は書店で確認して俺の性能でついていけそう
なら買ってみたいですね

沖本の計量時系列分析
はちょっと俺には無理そうな気が
俺の能力が劣ってるという現実、、、

まあ突き詰めてもリターンはある程度から
伸び悩む気がするんですけどね
って言い訳してみました

情報ありがとうございます〜
32 :
2017/05/08(月) 11:52:04.13 ID:ieoaI6KQ
ぶっちゃけ時系列分析って役立ってるの?
33 :
2017/05/08(月) 12:06:12.25 ID:Z6ZgIKkd
>>32
使う人次第でしょう
使えない人には無用だし
使えなくても儲ける人は儲けるし
34 :
2017/05/08(月) 13:54:22.93 ID:R/mtPTPG
>>32
共分散ペアトレード
リスクコントロール
ボラを売買

上記用途に向いてるけど
学習コストがかなり高いし別に知らなくても
トレードするのに問題はないから不人気のままでいいよ
35 :
2017/05/08(月) 19:14:30.46 ID:ieoaI6KQ
面白そうだけど使いこなせる頃にはおじいちゃんになっていそうだ
老後の楽しみにとっとくわ
36 :
2017/05/09(火) 21:28:35.90 ID:K8fRFWYb
>>6です
自分で作っておいて言うのもなんだけど
本当によくできたシステムだよ
やられたらやり返す。倍返しだ!(古い)
って感じ
相場と合わないときにやられるんだけど
リズムが合いだすとアッサリ取り返して
資産最高値更新の流れへ続いていく
シストレしてる人ってこんな感じなのかな

>>34
リスクコントロールにとっても興味ある
現場ですぐ使える時系列データ分析で
触れてるかな?
37 :
2017/05/11(木) 20:21:13.15 ID:1XwtDRf1
GWから統計本読んでるんだけど
って言うかまだ2冊目を読んでるんだが
やっとアイデアが1つ浮かんだ
初歩的なところなんだけど
損失取引が連続する場合の
損失額
累積損失額
連続損失回数
また逆の利益になる場合
における

中央値
最頻値
もしくはそれと絡んだ数値
から売買のエントリータイミングを
探れないかな〜なんていう思いつきです
統計のスペシャリストに一蹴されそうだが、、
もう検証済みの人もいるのかな
38 :
2017/05/11(木) 20:50:20.21 ID:Bye9xOjX
そこに気付いちゃたか
39 :
2017/05/12(金) 08:14:03.80 ID:2gEp5fay
そして儲からないと気づき一度絶望するまでがセット
40 :
2017/05/12(金) 09:03:05.30 ID:nd/JlqYl
逆張り買いなら負けが続くほど反発も大きいだろう
けどリーマンショックのときは底が抜けてるから対応するのは相当困難
41 :
2017/05/12(金) 09:05:38.25 ID:EdbtBlwc
押す引くのパターンに気付ける才能だけが必要なのさ
あとは何もいらない
42 :
2017/05/12(金) 12:41:35.37 ID:Q63gPjp/
>>40
>>37です
おっしゃること良くわかります
所詮バックテストだけどリーマンは検証済ではあるけど、
資金管理はシステムに任せるとしても急速に損失が膨らむ状況で
シグナル通りにエントリーできるかどうか
43 :
2017/05/12(金) 14:39:52.29 ID:Q63gPjp/
>>39
これね
さんざんエクセルこねくり回して
結果微妙ってなった時の落胆たるや 、、
逆の場合の嬉しさよ
まあ、でも思いついたら確認してるけどね
おかげでエクセルのデータ加工が上手くなった
44 :
2017/05/12(金) 21:03:15.22 ID:5olbXUJM
エントロピーとかKL情報量を使って状況転換を検知できないの?
45 :
2017/05/12(金) 21:20:47.15 ID:Q63gPjp/
>>44
何言ってんのかさっぱりわからないよ
無学な奴にもわかるようもうすこし突っ込んで
具体例を出してくれるとありがたいです

ちなみにその二つは株取引において
具体的にどの数字を使って判断するの?
その結果どういう状況がどのように変化したと言えるのか?
さらに売買のエントリーとエグジットのタイミングを示せるのか?
そしてその結果どのくらいの勝率、PF、PORと
利益率をもたらすんでしょうか?
あ、もしまだ何も検証してないなら無理しなくてもいいですよ
46 :
2017/05/12(金) 22:00:32.92 ID:5olbXUJM
>>45
単なる思いつきですのであしからず、もちろんなんにも考えていません

放送大学の番組(デジタル情報と符号の理論)をちょっとだけチラ見して
ひょっとしたら思いました
47 :
2017/05/12(金) 22:16:44.33 ID:Q63gPjp/
>>46
そうなんですか
まあ株投資はいろんなスペシャリストが参加してるから
無駄では無いかもしれませんよ
48 :
2017/05/12(金) 22:18:39.70 ID:Q63gPjp/
>>47
ちょっと言葉が足りなかった
誰かにとってはひらめくヒントになったかも
49 :
2017/05/13(土) 14:38:07.27 ID:yg62BN3A
>>46
放送大学面白いよな。
俺ヨーロッパ史を録り溜めて観てるわ。
しゃべりが単調やから聞き逃しては止めて戻してを繰り返してるけど
50 :
2017/05/13(土) 15:40:38.00 ID:qjCPjkGe
>>44
ヒント与えんなバカ野郎
51 :
2017/05/14(日) 11:34:06.37 ID:Khywq/cV
FXと株の両方でシステムトレードしている方っていますか?
自分はどちらともやっていますが、FXの方がシストレは勝ちにくいですね
トレンドフォロー型ですけど、株の方が素直な動きが多いように感じます
52 :
2017/05/14(日) 13:51:04.53 ID:gs7AXs2A
いろいろ試したけどFXでは有効なストラテジが作れなかったですね
開発もやめてます
今は株で三本動かしてるだけですね
53 :
2017/05/14(日) 17:00:47.02 ID:qX14WJt/
俺はこれからFXに参戦するよ
修羅の国に乗り込むファルコの気分
54 :
2017/05/16(火) 21:30:33.82 ID:PFsTg0CA
2月に大幅に手を加えて旧式となったシステムがあるんだが
そのまま運用してたらどうなるんだろうと思いついて、
はからずもフォワードテストをすることになった
結果、今年に関しては現行のシステムとそう変わらない結果となった
むしろワンショットが少ないので想定DDも浅く、なんとも悩ましい結果となった
まあ、システムの優秀さを再確認できたと思いたいがなんか釈然としない
55 :
2017/05/17(水) 07:51:09.85 ID:VAAQgx7s
日記は余所でやれ
56 :
2017/05/17(水) 09:51:01.13 ID:pISyBDei
シストレはやってる人の絶対数が少ないからか
このスレも盛り上がらないね。まあ少数精鋭でいいんだけど。

>>52
俺はFXやんないけど、ドル円チャート見てると
わかりやすい感じだが。
やっぱりやると難しいんだろうね
57 :
2017/05/17(水) 15:59:55.71 ID:3JwF+TIg
ちょっと呟くぐらい別にいいだろう
ヒントを書かれたり、裾野がひろがるのがそんなに怖いのか
小さい奴だなぁ
58 :
2017/05/17(水) 16:13:19.29 ID:pISyBDei
>>57
まあマッタリ行きましょうよ
ただの批判や思わせぶりなのはスルーで。
そういう奴はある意味貧乏神みたいなもんです
腹立ててもしょうがないし相手にすると運気が下がりますよ
59 :
山師さん
2017/05/17(水) 16:22:48.89 ID:bZp0/BU7
勝率90%以上のシステムがあるんだが年に20回ぐらいしかシグナルがでない
他の人のシステムは年に何回ぐらいトレードしてるんだろ
60 :
2017/05/17(水) 17:34:04.97 ID:8N5Rtjo8
>>57
レベルが低い書き込みでスレのレベルが下がるのが嫌なんだろ
このスレ、レベルの高い人も見てるからね
61 :
2017/05/17(水) 17:59:36.10 ID:x7PTYRf3
>>60
レベルの高い貧乏神ね
62 :
2017/05/17(水) 22:24:55.86 ID:FJKjXV0t
レベルの高い書き込みをどんどんすればそういう流れがつづくんじゃないの?
63 :
2017/05/18(木) 12:09:24.59 ID:joNfNCHZ
ここ1ヵ月はほぼ全敗
シグナル通りにやることで買えば下がる売れば上がるの繰り返し
しばらく休んでいいよね・・・
64 :
2017/05/18(木) 12:50:09.56 ID:WXoWxktJ
>>63
その全敗ストラテジーの公開して欲しい
65 :
山師さん
2017/05/18(木) 13:40:17.21 ID:De8vIsi+
過去のDD更新してないなら、続けよう!!
66 :
2017/05/20(土) 02:17:53.60 ID:Sg+nxWhe
なんかいいアイデア思いついた
67 :
2017/05/20(土) 10:59:34.15 ID:sJM8556k
>>63
売り買い逆にしてみたら?
68 :
2017/05/20(土) 11:02:52.44 ID:5xh7E/DV
>>65
DDって何?
69 :
2017/05/20(土) 11:15:58.46 ID:NovRLIwz
>>68
どうしても出来ない事だよ
70 :
2017/05/20(土) 17:43:46.12 ID:sJM8556k
ブラックジャックのダブルダウン
71 :
2017/05/21(日) 14:33:05.75 ID:x3DZW12O
(´・ω・`)これからこのスレチェックさせてもらうのでよろしくね
72 :
2017/05/22(月) 10:04:28.38 ID:7RcpCToF
少し前に統計本読んでた人、その後が気になる
73 :
2017/05/22(月) 13:00:20.54 ID:XR58PKAJ
相場ってAIにやらせたら負けなくなるの?
74 :
2017/05/22(月) 17:02:19.40 ID:urQug7HH
>>72
呼んだ?
その後、統計学がらみの進展はないです
現行システムの改良アイデアが浮かんでその検証を優先してます
どちらもボチボチ進めてるんで、統計本もまだ2冊目を読み終えていない。
けど今月中に一度アイデアを形にしたいとは思ってるよ
75 :
2017/05/22(月) 19:15:10.96 ID:zd0/HEql
論理的に考えたら負けなくなるなんてことはあり得ないとすぐ分かると思うんだがな
76 :
2017/05/22(月) 21:26:44.31 ID:8tblu6Rp
論理的に考えたらネタレスだとすぐ分かると思うんだがな
77 :
2017/05/22(月) 21:30:14.59 ID:NbnTtq5H
>>76
それなw
それをわかっていて会話を愉しむのが粋ってもんだよなw
78 :
2017/05/22(月) 21:42:27.60 ID:iu/om4Hk
(`・ω・´)どんな相場でも1週間の勝率100%になりたい
79 :
2017/05/23(火) 12:47:28.47 ID:Oq1tS75d
ノーフリーランチ定理というのがあるらしい
それひとつで万能の対処法はないということ

いろんな理論や癖をうまく取り込めた方が勝ち
でもそのうちみんな真似する
80 :
2017/05/24(水) 03:46:38.32 ID:w2TeHhVY
自分をクビにした会社のビルに向かって
陵辱系のAVをプロジェクターで一晩中投影し続けるという嫌がらせを思いついたんだけど
これって犯罪ですか?
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