【自動売買】トレードステーション3株目

1山師さん (XX 0Hff-0PZc)2018/09/03(月) 11:24:53.72ID:U+dzxRXNH


自動売買でガンガン稼ごうぜ!
ボックス相場とトレンド相場でストラテジーをうまく切り替えると、ほぼほったらかしの金脈と化す。

ただし、トレードステーションを安定稼働させるには…
・Multi-core Intel またはAMD® 3GHz以上
・12GB以上のメインメモリ
・最低10Mbpsの回線
が必要
https://info.monex.co.jp/tradestation/about/spec/


さぁ、3スレ目も張り切ってどうぞ。

前スレ
【自動売買】トレードステーション2株目
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1520411970/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured

545山師さん (ワッチョイ 8eba-26/K)2019/01/14(月) 23:09:11.07ID:v44bcW3W0
>>538
試しにやってみようかな。

>>539
5000万まではいかないかな。

>>540
確かに手数料考慮するだけで綺麗な右肩下がりになる銘柄もありますね。

皆さんありがとうございます。
取り敢えず10年間で手数料だけ考慮してバックテストしてみました。
シビアなご意見お願いします。

https://i.imgur.com/R2G0Gpj.jpg
https://i.imgur.com/LoJEavG.jpg
https://i.imgur.com/tuarV5a.jpg
https://i.imgur.com/btQu0t1.jpg

546山師さん (ワッチョイ e5b1-yplB)2019/01/14(月) 23:19:20.12ID:YwJk7ELo0
>>544
Thx.
証券会社には申し訳ない発想ですけどね。

手数料負けしてしまう人間がコソッとやる戦略かも。うまい人からするとメンテのリスクを背負ってまでやる事じゃないし。
自分は検討してやるかもしれませんが。

547山師さん (ワッチョイ e5b1-Sfoz)2019/01/14(月) 23:26:05.99ID:7HrMXekU0
100株基準でのグラフ推移ですと個人的に資産形成の過程が掴みづらいように思います、投資額にばらつきがでませんか?

548山師さん (ワッチョイ e5b1-Sfoz)2019/01/14(月) 23:33:40.02ID:7HrMXekU0
あと、1570は過去10年分のデータはないですね、まだ新しい銘柄ですから

549山師さん (ワッチョイ 8eba-26/K)2019/01/14(月) 23:39:49.70ID:v44bcW3W0
>>547
取引の最小単元1でテストする方がいいという事でしょうか?(´・ ω ・`)
お恥ずかしいですが、まだまだトレステ初心者です。

550山師さん (ワッチョイ e5b1-Sfoz)2019/01/14(月) 23:47:36.15ID:7HrMXekU0
ストラテジーの設定画面がありますね。
そこから、すべてのプロパティ→一般タブ→取引数量から◉JPY/取引に変更、投資額の設定(1570の場合100株に近いのは200万円ですかね)をして、切り捨てて概数を1、最小枚数を1にすると出来ると思います。
拙くてすみません。

551山師さん (ワッチョイ c56b-0pmm)2019/01/14(月) 23:47:38.33ID:sRRnx5b+0
正直なところ株は指数先物や通貨と違ってずっとその銘柄だけをトレードしてるわけじゃなくてその都度旬の銘柄が変わるし
10年20年長期スパンのテスト結果が悪くても材料でできたトレンドさえ捉えていればそれでいいと思うこの頃
そりゃ長期で勝ち続けるに越したことはないんだけどね…数年間死んだまま動かない株のその動かない期間のテストに一体何の意味があるのか
極端な例を言えば、11月からのサンバイオの動きをいくらか取れればいいw個人的なトレステ素人意見ですが

552山師さん (ワッチョイ e5b1-Sfoz)2019/01/14(月) 23:50:51.64ID:7HrMXekU0
一回一回の取引を定めた金額で行うようになります。
株数注文ですと150万円で投資したり、200万円で投資したりしますから。
個人的にはこちらが良いと思います。
自分も勉強中ですので、他の教本も参照してください。

553山師さん (ワッチョイ 8eba-26/K)2019/01/15(火) 00:06:19.52ID:wtjetvXY0
>>550
なるほどやっと意味が分かりました(>_<)
ありがとうございます。

その設定でバックテストした結果www
そりゃそうですねー

https://i.imgur.com/Dbtsqz8.jpg
https://i.imgur.com/rVJmzvL.jpg

554山師さん (ワッチョイ e5b1-Sfoz)2019/01/15(火) 00:44:24.64ID:acuebCCs0
単純に考えますと、200万を元手に6年ほどで500万稼いだという結果になりますね。
最適化がなされていない期間は上昇局面が緩やかですね。
大きく下がっているところもあります、これにある程度の対応を考えなければ実践した翌日から下がり続ける、ということも考えられます。
ストラテジーがどうなのか、という話になりますので漠然としたことしか言えませんが。
取引数量からしてこれは自動売買前提のストラテジーかと思います、継続していますと予期せぬトラブルなどで更に結果から離れることがあります。
入念に備えましょう。

555山師さん (ワッチョイ e5b1-Sfoz)2019/01/15(火) 01:04:07.74ID:acuebCCs0
パフォーマンスグラフは、収益曲線収益にしたほうが期間毎の収益が分かりやすいと思います。ストラテジーによっては偏りますので。

556山師さん (ワッチョイ 8eba-26/K)2019/01/15(火) 01:09:09.52ID:wtjetvXY0
>>552
確かにそうですね。ありがとうございます。
やはりまだまだ実践は...勉強続けますw

557山師さん (ワッチョイ e5b1-Sfoz)2019/01/15(火) 08:56:14.92ID:acuebCCs0
最終的に自動売買を考えてらっしゃる場合、まずは勉強代と思って許容できる範囲で三ヶ月ほど自動売買を試してみる、というのは有効でしょう。
自動売買を始めてから覚えることもあると思いますので。
ストラテジーが完成したときや相場が良いときに、大きな金額で実践して大きく間違えるのは避けたいですからね。

558山師さん (エムゾネ FF9a-26/K)2019/01/15(火) 10:56:11.48ID:n23sIMfJF
>>557
ありがとうございます。即実践は怖いのもあるので、許容範囲でやるか、個別銘柄もバックテストしながら学んでみます。

559山師さん (ブーイモ MM71-UqW6)2019/01/15(火) 10:59:48.37ID:kyna3/IKM
バックテストの結果なんて当てにならないぞ。
実践してみるべき。

560山師さん (ワッチョイ 4d35-Fjw0)2019/01/15(火) 11:29:19.12ID:RamKYcmO0
just do it

561山師さん (ワッチョイ 4d35-Fjw0)2019/01/15(火) 14:56:45.35ID:RamKYcmO0
1570なら1枚17000円で売買できるし
1枚だけで売買してみたらいいと思う
検証してた条件通りに約定するかは
実弾でやってみないとわからない

562山師さん (ブーイモ MM71-UqW6)2019/01/15(火) 15:51:07.74ID:UwU4srA5M
例えば8918のランドでいうと今日は10円から8円を行き来しただけなんだけど、
指値8円で買い注文をしたら、バックテスト上では8円に落ちた瞬間に成立するの?
それとも7円にならないと成立しないの?

563山師さん (ワッチョイ e5b1-Sfoz)2019/01/15(火) 19:21:54.55ID:acuebCCs0
条件を満たしていれば、指定した方法や価格で、即座に約定したことになるのではないですか?
つまり8円になったら指値8円で買いというストラテジーにした場合、バックテストではそうなると思います。
バックテストはあくまでストラテジーのシミュレーションですから、ストラテジーで表現している以外の動きをされると、むしろ参考にならないと思います。
これは実際の約定状況とは乖離していますが、設定画面でも説明されていることですので…
要検証お願いします。

564山師さん (ブーイモ MMbe-UqW6)2019/01/15(火) 21:24:50.27ID:GkF9WxjsM
>>563
実戦だと指値で買いを出しても、その通りに買えないことばかりです。
やはりバックテストは、あくまで理想環境下でのテストと割り切るべきなんですね。

というわけで558さんは実戦で揉まれてくださいな。

565山師さん (ワッチョイ 8eba-26/K)2019/01/16(水) 03:38:39.67ID:iYjWIFmU0
>>558ですが、実は手数料無料の時に、最初に作った違うストラテジー(最適化せず手数料も考慮せず結果だけ見て)調子に乗って走らせた自動売買で同じ事を経験済です。
それは5分足の始値ブレイク(Day Open)なのですが、手数料無料をいい事に確か任天堂でやりましたw
特に始値ブレイクということで寄付き後1時間の値動きの激しい時間帯に約定されます。
分足が生成された次のbarで注文を出す場合、バックテストでは当然次の足の始値で購入された事になってますが、現実には数十円もしくは百円単位で上下に動いてる時には全く違う値段で約定してしまいます。
値動きの激しい時間帯、値動きの激しい銘柄、材料株、こういう銘柄で薄利を狙うような短い時間足のストラテジーを動かすのはハナからムリですね。
日足、週足、月足であればnext barは確実に翌営業日の寄り付きで注文されるのでバックテスト通りですが、分足にはnext barだけでなく条件を満たせばその足で即実行の場合も全てテストとは激しく乖離した価格で約定します。

566山師さん (ワッチョイ 9ae7-xgIv)2019/01/16(水) 04:00:26.94ID:ecMBMSCQ0
>>565
next barではなくintraにしなかったのはなぜなのだ?

567山師さん (ワッチョイ 8eba-26/K)2019/01/16(水) 04:25:16.53ID:iYjWIFmU0
>>566
Easy Languageの勉強も始めたばっかで、手数料無料で、しかも試したくて仕方なかった時の無謀な俺がintraなんて知る由もない



未だに知らんw
ググろう

568山師さん (ワッチョイ 0a35-Fjw0)2019/01/16(水) 10:18:17.91ID:XaKqCgOl0
558氏、頑張ってください

569山師さん (ワッチョイ e5b1-Sfoz)2019/01/16(水) 15:54:10.75ID:UbxjXuyn0
イントラバー注文生成を有効にすると、発注条件を満たした場合、足の途中であっても発注します。
つまり移動平均線で判断するストラテジーでしたら、株価が線を跨いだ時点で、next bar を待たずに発注します。

570580 (ワッチョイ 9bba-0ryf)2019/01/17(木) 13:30:59.90ID:qriUekiN0
1株でストラテジー実践中2日目。
たった今、手動で決済しました。
何じゃこれ?っていう結果です。
昨日16日ストラテジー上は新規売が12件なのに、実際には内2件が新規買で執行されてました。何でや?!

実際の約定価格もチャートやパフォーマンスレポート上のが価格と全てズレています。

設定はこう。

https://i.imgur.com/pMmeN3D.jpg
https://i.imgur.com/X5Cv3It.jpg

571山師さん (ブーイモ MMeb-WNzT)2019/01/17(木) 13:56:06.44ID:nRfqX23hM
>>570
ソース晒してくれないとなんとも言えない

572580 (ワッチョイ 9bba-0ryf)2019/01/17(木) 14:21:56.41ID:qriUekiN0
しかもレポートと取引回数も違うから実際に執行された取引がどれなのか分からん(´・ω・`)

https://i.imgur.com/GD2t8V1.jpg
https://i.imgur.com/PGMzdzD.jpg
https://i.imgur.com/usQ5lZy.jpg

573山師さん (ワッチョイ 218e-G1wx)2019/01/17(木) 15:49:58.95ID:LoKYvdhz0
板、チャート、歩み値、トレードマネージャー
全部を並べ、実際に動いているところを確認、
そしてプログラムを修正

574山師さん (ワッチョイ 218e-G1wx)2019/01/17(木) 15:50:27.38ID:LoKYvdhz0
がんばれ〜

575山師さん (ワッチョイ 91b1-4BpF)2019/01/17(木) 15:53:19.51ID:Zre0k7Eq0
これはイントラバー注文ですね
ルックインサイドバーバックテストをオンにしていますか

576山師さん (ワッチョイ 53e7-Q0qr)2019/01/17(木) 16:03:30.11ID:Ioj06NMm0
>>572
ストラテジーを適用した全てのチャートの左上を見てみろ
設定ミスってるだろ

577580 (ワッチョイ 9bba-0ryf)2019/01/17(木) 17:17:00.78ID:qriUekiN0
>>575
してないです(´・ω・`)
どう設定するのか分からんので...

>>576
ファッ?
左上...どこ設定?


https://i.imgur.com/2N9E6MW.jpg
https://i.imgur.com/QKrj1Y3.jpg

578山師さん (ワッチョイ 91b1-4BpF)2019/01/17(木) 17:29:26.03ID:Zre0k7Eq0
トレステの挙動が正常でも、市場参加者がその値段で売買してくれるとは限らず、取引数が多いストラテジーや、数ティックを稼ぐストラテジーでしたら尚更、バックテストとの乖離が現れます。
とくにここ二日間は日経自体が小さな停滞期に入っていましたから、ストラテジーによっては売買条件に触れやすい環境だったと思います。

イントラバー注文のとき、ルックインサイドバーがオフの場合のバックテストでは、確定足の始値低値高値終値の四点でしか評価していないので、現実では細かく反応しているところを再現できないと思います。
ルックインサイドバーオンのバックテストでは足の形成をシミュレートしますので、オフより現実に近づけたテストができます。分足でしたらティックを選んで下さい。
ただこれらもバックテストにおける話ですので、現実の約定状況とは異なります。

579580 (ワッチョイ 9bba-0ryf)2019/01/17(木) 17:39:30.57ID:qriUekiN0
>>578
なるほど、丁寧な説明ありがとうございます。
結果も変わりました。
分足のストラテジーではバックテストと実際の約定の乖離は免れないのですね。

580山師さん (ワッチョイ 91b1-4BpF)2019/01/17(木) 18:03:03.36ID:Zre0k7Eq0
ストラテジーと設定次第ですね。

一日に十数回取引するストラテジーでしたら、イントラバーをオフ、1分足に変更して、分析に用いる足の最大本数を増やし最適化した方が、約定のズレは少ないかもしれません。
もちろんストラテジーの内容をしらないのであてにはなりませんが。

581山師さん (スッップ Sd33-V9bn)2019/01/17(木) 19:27:31.07ID:brGyAinpd
山田室長ほんとお疲れです

582山師さん (ワッチョイ 6158-7XZ4)2019/01/17(木) 19:50:28.85ID:aigVaKWp0
室長!早く一日信用始めてくれ!

583580 (ワッチョイ 9bba-0ryf)2019/01/17(木) 22:01:22.85ID:qriUekiN0
>>580
それでやってみます。
あとは決済とロスカットのストラテジーですね。
決済、ロスカットは初期搭載のストラテジーを使用してます。
ストラテジーに決済まで組み込んだり、色々と試したのですが上手く行きません。
5分足なので14:50にポジションかあれば強制的に手仕舞いはされるのですが、取引回数が多いのは決済の仕方がまずいのもあると思われ、自分のレベルの方がまだまだ実践レベルではなかったです。

584山師さん (ワッチョイ b335-G1wx)2019/01/17(木) 22:48:54.36ID:uPeKhmd00
がんばれ〜

585山師さん (ワッチョイ 91b1-4BpF)2019/01/18(金) 00:28:09.31ID:d4nGH1wr0
自分も独学で勉強中の身ですので、有益なコードなどを正しくレクチャーするのは難しいです。作者以外は最終的にどうしたいストラテジーなのかも分かりかねますし。
トレステには公式フォーラムもありますので、そちらを参考にするのもいいかと思います。

ただ、一つの自作ストラテジーに、新規買売と返済売買を組むのは、管理のしやすさから普通にあることだと思います。
決まった時刻で決済するのでしたら、条件式にtimeを組み込んでみてはどうでしょう。
if 〜 and time<1450 then buy 〜
if time>1450 then sell 〜
if 〜 and time<1450 then sellshort 〜
if time>1450 then buytocover 〜
自分では試していませんが、簡易な方法だと思います。

586580 (ワッチョイ 9bba-0ryf)2019/01/18(金) 08:19:06.33ID:gg1NAcUE0
>>585
ありがとうございます。
timeは既に以下の組み込んでます。
If Time > 0905 And Time < 1450 then begin 〜

金額で決済するのか、%でするのか、テクニカルで移動平均線を割ったらするのか、連続下値を切り下げたらするのか、その辺りが未だに上手くハマらず難しいす(*´・ω・`)=3

587山師さん (ワッチョイ 91b1-4BpF)2019/01/18(金) 08:39:59.42ID:d4nGH1wr0
そこから先は創意工夫ですね、お互い頑張りましょう

588580 (ワッチョイ 9bba-0ryf)2019/01/18(金) 08:55:57.89ID:gg1NAcUE0
>>587
頑張りましょう
( *・ω・)ノ

589山師さん (ワッチョイ 6158-7XZ4)2019/01/19(土) 02:26:01.04ID:E5sgk8Wi0
シストレ1回で手数料無料きたわぁ

590山師さん (ブーイモ MM45-WNzT)2019/01/19(土) 04:19:42.78ID:M0Q5+n4wM
ますます儲かってしまう

591山師さん (ワッチョイ b335-G1wx)2019/01/19(土) 08:19:50.70ID:Vwh2cqzU0
はいはいw

592山師さん (ブーイモ MM45-WNzT)2019/01/19(土) 12:48:37.65ID:M0Q5+n4wM
>>591
いやいや、1日に数千円取られてるから意外にでかいのよ。

593山師さん (ワッチョイ 516b-hDun)2019/01/19(土) 13:20:56.62ID:o+OcGsi90
スリッページと手数料を含んだらガラクタになったシステムは数知れず
なるべくトレード数は減らしたいけど堅牢性を確認できる程度のトレード数は欲しいジレンマ

594580 (スププ Sd33-0ryf)2019/01/19(土) 14:16:09.00ID:AWTYF01md
ヤッター!\(^o^)/

595山師さん (ワッチョイ e935-G1wx)2019/01/20(日) 10:13:08.20ID:hsAI8FNe0
手数料1日数千円なら、月で10万円以上
そう考えると確かに大きいですね

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